Inverse Correlation

What is Inverse Correlation?

Inverse correlation is defined as the mathematical relationship between two variables wherein their positions are opposite to each other. It signifies that if one variable displays an increase in its position then the other variables would display a decrease. A negative correlation coefficient signifies inverse correlation and the value presented by the correlation coefficient signifies the strength of a linear or non-linear relationship between two variables.

How to Find Inverse Correlation?

The correlation coefficient helps in determining the relationship between two variables using statistical and mathematical relationships as an inverse correlation (when the coefficient is negative).

Untuk dua pemboleh ubah X dan Y, pekali korelasi dapat dinyatakan seperti yang ditunjukkan di bawah: -

Di sini bilangan pemboleh ubah untuk menentukan pekali korelasi ditunjukkan sebagai n .

  • Sekiranya kedua-dua pemboleh ubah (X dan Y) mempunyai bilangan set data yang sama yang digunakan untuk menentukan korelasi, ia akan disebut sebagai sifat homogen sedangkan jika kedua-dua pemboleh ubah tersebut mempunyai sebilangan set data yang digunakan, maka ia akan disebut sebagai sifat heterogen.
  • Pengiraan korelasi untuk set data homogen lebih mudah dan kurang kompleks berbanding dengan set data yang heterogen.

Contoh Numerasi Korelasi songsang

Katakan pelabur memegang dua aset X dan Y mempunyai pulangan berikut: -

  1. X: 22, 20, 110
  2. Y: 70,80,30

Untuk mengira pekali korelasi X dan Y, lakukan langkah-langkah berikut: -

  • ∑X = 22 + 20 + 110 = 152
  • ∑Y = 70 + 80 + 30 = 180
  • ∑ (X2) = (22) 2+ (20) 2+ (110) 2 = 12,984
  • ∑ (X × Y) = (22 × 70) + (20 × 80) + (30 × 110) = 6,440
  • ∑ (X) 2 = (152) 2 = 23,104
  • ∑ (Y) 2 = (180) 2 = 32,400

r = - 0.99

Oleh itu, Pelabur memiliki portfolio dua aset yang pelbagai. Portofolio memberikan korelasi terbalik -0,99.

Korelasi songsang dalam Kepelbagaian Portofolio

Diversifikasi adalah proses yang mengurangkan risiko penumpuan dan membantu dalam peruntukan modal pelaburan dalam lebih dari satu aset. Portofolio aset dirumuskan untuk mencapai kepelbagaian risiko yang wujud dalam memegang aset tersebut dan memastikan pulangan yang stabil. Portofolio aset menandakan kumpulan aset kewangan. Aset kewangan seperti bon, saham atau komoditi.

Kepelbagaian yang dicapai untuk portfolio aset adalah contoh korelasi terbalik. Apabila pekali korelasi berada pada -1, dikatakan bahawa kepelbagaian adalah maksimum dan ada risiko minimum yang terlibat dalam portfolio aset yang dirumuskan.

Korelasi Terbalik - Contoh Emas dan Dolar

Emas adalah komoditi yang merupakan instrumen yang sangat popular yang dapat digunakan baik untuk tujuan lindung nilai maupun untuk tujuan pelaburan. Emas sebagai aset berkongsi hubungan berdasarkan korelasi terbalik dengan dolar Amerika Syarikat.

Emas boleh digunakan untuk mengekang kenaikan kadar inflasi dan dengan itu mengekang potensi kerugian dalam nilai dolar AS. Setiap kali dolar runtuh di hadapan kenaikan inflasi, emas dapat digunakan sebagai alat pelaburan alternatif untuk mengekang inflasi, menghentikan kehilangan nilai dan mengurangi kemungkinan dampak kejatuhan dolar.

Kelebihan

  1. Ia menawarkan kepelbagaian kepada portfolio aset kewangan.
  2. Risiko yang pelbagai dapat ditakrifkan sebagai risiko yang khusus untuk syarikat.
  3. Portofolio menyimpan aset yang tidak khusus untuk satu firma atau industri tetapi memenuhi pelbagai syarikat atau industri.
  4. Tidak perlu setiap industri menunjukkan prestasi yang serupa dan karenanya menghasilkan korelasi terbalik.
  5. Korelasi terbalik antara kedua aset dapat membantu dalam kedudukan lindung nilai.

Batasan

  1. Analisis korelasi terbalik tidak memperhitungkan potensi luaran.
  2. Selain itu, analisis tidak mengambil kira tingkah laku ganjil dari beberapa titik data yang diambil dalam kumpulan data yang dipilih untuk tujuan analisis.
  3. Terdapat pelbagai faktor dan pemboleh ubah yang mungkin bukan merupakan bagian dari penentuan dan analisis korelasi terbalik.
  4. Ekstrapolasi hasil data rujukan ke data baru dapat menimbulkan kesalahan dan tahap risiko yang tinggi.
  5. Korelasi terbalik antara dua pemboleh ubah tidak bermaksud terdapat hubungan sebab dan akibat antara dua pemboleh ubah tersebut.

Perkara Penting

  1. Analisis ini bukan analisis statik tetapi analisis dinamik yang mengubah dirinya dengan masa.
  2. Dua pemboleh ubah yang diambil untuk analisis dapat menunjukkan korelasi positif untuk jangka waktu tertentu dan korelasi terbalik dalam jangka waktu berikutnya.
  3. Ia tidak menggambarkan hubungan sebab dan akibat antara dua pemboleh ubah.
  4. Sekiranya korelasi tidak dikira dengan betul, ia dapat menunjukkan hasil yang miring.

Kesimpulannya

Analisis korelasi memberitahu kita bagaimana dua pemboleh ubah yang diambil untuk analisis berkelakuan satu sama lain. Dalam hal ini, jika satu pemboleh ubah menunjukkan penghargaan pada ciri-cirinya, pemboleh ubah yang lain akan menunjukkan kemerosotan nilainya. Cara terbaik untuk menentukan korelasi terbalik antara dua pemboleh ubah adalah dengan menggunakan analisis regresi dan memplot hasilnya menggunakan plot penyebaran.

Portofolio aset yang menawarkan korelasi terbalik dikatakan pelbagai. Portofolio yang pelbagai mengurangkan ukuran risiko tidak sistematik.